Forex Tester Mt4 Ea

MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para obter o máximo de seu consultor especialista, você precisará otimizar e testar sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste para frente em uma conta demo é essencial, o teste de retorno permite simular a negociação durante um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações foram executadas melhor em um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação próxima de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e uma que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu Exibir. Centro de histórico Antes de testar ou otimizar, é importante certificar-se de que os dados do seu histórico sejam completos e precisos, especialmente se você estiver usando Cada marca como seu modelo de teste. Se você ver erros de gráfico incompatíveis no seu diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o Centro de História no menu Ferramentas ou pressionando F2 no seu teclado. Clique duas vezes no par do gráfico na coluna da esquerda para a qual você pretende testar. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minuto (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. No Centro de História, você pode baixar ou importar dados para usar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados gratuitos para download do MetaTrader (acessível através do botão Download) nem sempre estão completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 gratuitos de forextesterdatadatasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para usar esses dados em prazos maiores, você precisará usar o script periodconverter que vem com MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navigator no gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier para o número de minutos para converter. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240 e assim por diante. Repita este processo para todos os períodos de símbolos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite que você teste milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais rentáveis ​​para o gráfico, o período e o intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para a máxima rentabilidade. No entanto, quase todas as EAs se beneficiarão com a otimização - mesmo aquelas que comercializam dados de tiques, desde que você tenha dados de histórico M1 completos (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o intervalo de datas selecionado, isso não garante que essas configurações sejam rentáveis ​​no futuro. As condições do mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor especializado para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especializado, primeiro selecione-o na caixa suspensa Advisor especialista. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e do período do gráfico na caixa Período. Para modelo. Você geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando uma EA que é executada em dados de marca. Nesse caso, selecione Every Tick. Marque a opção Usar data e selecione um intervalo de datas para otimizar. Por fim, certifique-se de que otimização esteja marcada. Clique no botão Propriedades Especializadas para abrir as configurações do seu consultor especializado. Sob a guia Inputs é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Stop será a mais alta. A coluna Etapa é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Iniciar para Parar. Na imagem acima, estamos optimizando as configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de início é 20, o Passo é 20 e o Stop é 200. O otimizador testará cada combinação de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, etapa e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Mesmo os valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção para o extremo esquerdo deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Qualquer configuração que não esteja marcada usará o número na coluna Valor ao otimizar. Sob a guia Testes, você pode ajustar o depósito inicial a algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, aperte o botão Iniciar, na parte inferior direita, da janela Estratégia testadora. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste e o número de configurações a serem otimizadas podem levar de alguns minutos a várias horas. Se demorar muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Assim que a otimização for concluída, abra a guia Resultados da Otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para ordenar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para voltar a testar com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como o backtester funciona. Selecione seu consultor especialista. Símbolo. Período e modelo. Marque a caixa Usar data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual apenas se desejar um procedimento visual do backtesting. Deixe a Otimização desmarcada. Pressione o botão Propriedades Experientes e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Propriedades Expert e pressione Iniciar para iniciar o teste. Levará de alguns segundos a vários minutos dependendo das suas configurações. Quando o teste terminar, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas para tomar nota: lucro líquido total - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e perda bruta. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1,5 é boa. Remessa absoluta - A retirada do seu depósito inicial. Reduções elevadas aumentam a probabilidade de sua conta ser explodida. Negociações de lucro - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Apenas importante se seu modelo de teste for Every Tick. Em caso afirmativo, isso deve ser em 90. Caso contrário, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados M1 precisos. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre pedidos abertos e fechados, incluindo parada final, obtenção de lucro e perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual de seus resultados. Ao testar sua nova EA, examine estes de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como pretendido. Walk Forward Analysis Embora backtesting e otimização possam lhe dar uma boa idéia de como sua EA irá trocar, você precisará fazer testes mais extensos para garantir que seu sistema de negociação seja verdadeiramente lucrativo. A melhor maneira de conseguir isso é por um processo chamado análise walk-forward. A análise de marcha para frente consiste simplesmente em ciclos múltiplos de otimização e backtesting, e analisando os resultados dos testes durante um longo período. Nosso artigo sobre walk forward analysis explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute o WFA de forma rápida e fácil. Mais testador de estratégia de terceiros para o MetaTrader 4 Juntado em junho de 2014 Status: Membro 167 Posts Qualquer pessoa pode dar algum conselho sobre as opções disponíveis para usar um aplicativo de terceiros para Testoptimize um EA (mt4) O Metatrader 4 está limitado a uma operação de núcleo único de 32 bits, que é um lixo para o recurso de otimização no testador de estratégia. O Metatrader 5 roda 64 bits de núcleo múltiplo, de modo que abre a otimização. Eu amo mt5, mas. Eu acho que o mt4 é muito mais fácil de desenvolver do que o mt5 e posso obter acesso a uma melhor execução de amplificação de spreads no mt4. Eu fiz a busca óbvia no google, mas nada realmente atraiu (eu me desinteresse quando um produto comercial usa sinais em seu site). Então, qualquer pessoa capaz de oferecer qualquer conselho ou experiência que eles possam ter, por favor, o que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. Juntado em junho de 2014 Status: Membro 167 Posts Ninguém está interessado neste tópico Realmente vejo tópicos em todos os tipos de bobagens, mas quando se trata de soluções de teste robustas, ninguém está interessado. Posso ver por que você falhou 90. De qualquer forma, se alguém um dia se tropeça com isso. Onlinestrategytester - parece muito legal que eles já tenham todos os dados (mas qual é a qualidade desses dados de tick), no entanto, não sou fã de fazer o upload da minha e para a internet forexsbwikifsbprostart - Parece ser um monte de coisas que eu realmente não preciso , Mas pelo menos faz otimizações. Não menciona velocidade, etc. Mais investigação é necessária. Strategyquanteaanalyzer - Parece que é lixo. Tudo o que faz é analisar o arquivo de backtest completo. Isso é impossível. Forexcontrolcenter - Igual ao acima, tudo o que faz é importar suas declarações da Metatrader. Mais lixo. Newsite. asirikuy - Isso parece muito bom. No entanto, eles cobram uma taxa mensal que eu não sou fã de (A assinatura custa 292 USD pelo primeiro ano e depois 161 USD por ano depois). Eu felizmente pagarei pela qualidade, mas eu quero o software na minha máquina. No geral, bastante decepcionante à primeira vista. Nenhum site fez menção sobre como os dados do carrapato são tratados ou o uso da CPU. Eu continuarei procurando, mas estou pensando que pode estar de volta ao MT5. O que é tudo sobre tudo sobre o dinheiro. Eu não sou mais fã do backtest, mas eu tive back-active acitivy naquela época, até mesmo consumir minhas horas de negociação. Você já tentou com eles, tiquetaque. Um único par marca dados às vezes em gigabytes. Meu único problema é que o pc spec não conseguiu lidar com o conversor de dados e muitas vezes falhava. Bem, você sempre pode tentar ajustes diferentes com os dados do backtest, mas os dados reais são o mercado atual. O objetivo da BT é apenas verificar se a nossa lógica funciona de acordo com o plano de negociação, o resultado sempre varia do processo FT. Gaste mais com a frente. Seu EA deve explicar o deslizamento e rejeitar os negócios com deslizamento excessivo para que você não possa culpar o download de dados do tick para o problema. Quanto à Tickstory, nunca tive nenhum problema com a conversão de dados. Tendo tentado a maioria dos programas mencionados no Post 2, meus pensamentos são que o MT4 em si é bom para testar back. Apenas não use o MT4 history downloader. Se você quer apenas uma confiabilidade de teste de volta de 90, use o SQ Tick Data Downloader, que parece ser mais rápido do que Tickstory. Use quotConfigurequot para exportar os dados do tick para o CSV e marque as caixas para criar dados da série temporal CSV e, em seguida, importe isso para o MT4. Se você quiser 99.9 precisão, você terá que usar Tickstory para fazer a importação de tic em MT4 e certifique-se de executar seu MT4 de Tickdata. Você pode fazer referência ao SQ tick data from Tickstory. Basta renomear os arquivos para o formato Dukascopy. Para descobrir o formato, faça apenas um pequeno download usando Tickstory e veja o nome do arquivo. É o formato Dukascopy. Infelizmente, o nome do arquivo de dados do SQ tick tem seu próprio formato. Para resumir, o MT4 é o melhor, pois é gratuito e confiável. O que não é confiável é que os dados sejam fornecidos pelo download do histórico MT4. Portanto, baixe seus próprios dados usando um programa de terceiros, como SQ Tick Data Downloader ou Tickstory. Ninguém está interessado neste tópico. Realmente vejo tópicos em todos os tipos de bobagens, mas quando se trata de soluções de teste robustas, ninguém está interessado. Parece que apenas alguns comerciantes realmente se preocupam com testes de segurança confiáveis. Eu acho que o problema é que o processo de backtesting é difícil de ser feito corretamente e leva tempo para estudar e dominar. É difícil programar EA corretamente. O backtester MT é lento eo resultado de backtest para um especialista não é bom na maioria dos casos. É preciso muito tempo para fazer um especialista logicamente correto com um bom desempenho e estatísticas de backtest. É por isso que a maioria dos comerciantes desistiu do processo e começou a jogar. Sim sim. Negociar sem um backtest correto é GAMBLING. Infelizmente, não há uma solução fácil e sem falhas. Sou forex profissional e lutar com esse problema nos últimos dez anos. Parecia que a única maneira de mim era desenvolver meu próprio mecanismo de back-up. Estou atualmente fazendo uma série de vídeos sobre a criação de Expert Advisors. Você pode encontrá-lo nesse canal: youtubeplaylistlis. WldbCHs10pT3qP A série vai cobrir toda a jornada de estabelecer e testar um ambiente de negociação, fazer configurações adequadas, reunir dados, testar e analisar estratégias de forex, preparar Expert Advisors e finalmente iniciar um comércio real. Posso dizer que tenho uma boa experiência no campo do backtesting e posso discutir todos os tópicos sobre o processo. Apenas não use o MT4 history downloader. Se você quer apenas uma confiabilidade de teste de volta de 90, use o SQ Tick Data Downloader, que parece ser mais rápido do que Tickstory. Caro DaveC, ao importar Tick Data para MetaTrader, você realmente aumenta o quotModelling qualityquot number, mas esse é o único objetivo que você alcança. Ele não melhora a chance de ganhar dinheiro com o comércio ao vivo. Você sabe por que o motivo é muito simples - os dados de triagem baixados com o SQ Tick Data Downloader ou Tickstory estão vindo da DuqasCopy, mas eles não oferecem negociação MT. A dinâmica de dados é diferente, você não consegue pensar que o backest realizado em dados formados por Ducas é confiável para seu corretor. Hi Innate, você tentou esta ferramenta que você gostou (testador de Forex inteligente) Ela usa dados de tick-by-tick. As cotações que você precisa baixar da TrueFX - arquivos mensais. csv. O único problema é que os arquivos são realmente grandes para o MS Excel para abri-los na íntegra - se você deseja visualizar ou editar os dados, você precisa usar outro software. Você também pode baixar um pequeno utilitário a partir daí para cortar um arquivo de um mês em pedaços menores, se necessário. Pessoalmente, não backtest em mais de uma semana de dados. BTW, na minha opinião, trueFX parece muito legal. Cotações negociáveis. Oi, desculpe, não investigue isso muito mais do que antes. Eu decidi que o único caminho a seguir (para mim) era intensificar o mt5 e usar o testador de estratégia nisso. Conseqüentemente, eu não olhei de volta para o mt4 e incomodado com o aborrecimento do download de dados de triagem etc, etc. Eu ainda supo totalmente a noção de que o teste correto correto é essencial. Se nada mais reduzir o tempo de desenvolvimento de eas. O que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. Você está testando em dados de tiques reais Eu lembro que MT4 tira barras M1 e interpola carrapatos por isso, o que torna os dados artificiais - muito quotsmoothquot. Obrigado Não, eu não estou usando dados reais do carrapato. Em mt5, o testador usa os pontos ohlc e recria o histórico. Eu ainda uso o modo Every Tick para aumentar a precisão. Eu verifiquei isso antes com dados de tiques reais e os resultados foram muito semelhantes. Basta para mim não me preocupar em perseguir os dados de tiques reais evasivos. IMHO estava ocupando muito do meu tempo adquirindo e carregando os dados do tick em vez de apenas testar e desenvolver. Minha estratégia não depende fortemente de detalhes minuciosos e o testador de mt5s me dá confiança suficiente para que eu esteja desenvolvendo minha estratégia na direção certa. Tenha cuidado com a qualidade dos dados do tick. A menos que você esteja colhendo você mesmo, provavelmente não será a imagem completa. Por exemplo, se você abrir o arquivo csv criado a partir do TickStory, há apenas um punhado de carrapatos para cada minuto. Este não é o caso real. Em vez disso, haveria centenas ou milhares de carrapatos a cada minuto, dependendo do tempo e do instrumento financeiro. A codificação mt4 vs mt5 é muito similar hoje em dia. Fico satisfeito por ter feito a mudança. O que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. Eu tenho tido problemas com o meu backtesting até resolver o problema de algumas maneiras. Agora, respiro todos os ticks 70 mais rápido, como eu faço com os Preços Abertos. O que mais eu preciso, eu tenho dados do Tick de diferentes fontes. Tickstory e StrategyQuant. Mas, depois de ver isso, eu também vou dar uma chance, para garantir que minha estratégia funcione melhor em todos os ambientes antes de publicá-lo para público. Nice Thread Aqui. Ei, satisfeito por aqui, você está tendo um melhor sucesso com seus testes. Você pode nos dizer o que fez para tornar o testador de volta executado 70 mais rápido. Obrigado. O que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. Alguém é capaz de dar alguns conselhos sobre as opções disponíveis para usar um aplicativo de terceiros para testartimizar um EA (mt4) O Metatrader 4 é limitado a operação de núcleo único de 32 bits, que é um lixo para o recurso de otimização no testador de estratégia. O Metatrader 5 roda 64 bits de núcleo múltiplo, de modo que abre a otimização. Eu amo mt5, mas. Eu acho que o mt4 é muito mais fácil de desenvolver do que o mt5 e posso obter acesso a uma melhor execução de amplificação de spreads no mt4. Eu fiz a busca óbvia no google, mas nada realmente atraiu (eu me desinterino quando uma negociação. Olhe para a plataforma cTrader cAlgo, eles têm uma área de testes bastante boa. Isso toca MT o backtester com certeza e é gratuito com a conta Pepperstone. As postagens são minhas opiniões pessoais. Certifiquei-me de que todos os meus códigos tenham essas linhas antes da linha OrderSend (), para excluir toda OrderSend Arrow e fazer backtesting mais rápido. Se (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Se não for depurar ou verificar alguns códigos, Eu uso isso também em meus códigos: se (IsTesting) Imprimir (isso é necessário enquanto Demoing ou Trading Live, Não é necessário aqui) E, Em Todos os Meus Objetos Drawing também, eu faço isso: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) Em Comentários também, eu faço o mesmo se (IsTesting) se (IsTesting) Comment (quotNeeded In Demo. Isso é realmente útil, obrigadoMT4 EA - testador de estratégia - imprecisões de resultados de backtest Eu tenho testado minha nova EA em MT4. Os resultados que os resultados do backtest pro Duce no testador de estratégia são terríveis Eu backtest usando o quotEvery tick (com base em todos os cronogramas disponíveis com interpolação fractal de cada marca) quot modelo - que é suposto ser o modelo mais preciso para backtesting no MT4. No gráfico, passando por cima dos mercados de azuis azuis e amarelos, podemos ver que MT4 deduz automaticamente o spread para cada par (por exemplo, cabo 3 pips, GBPCHF 7 pips em alpari) a partir do preço aberto da vela de um comércio Sinal (de uma maneira aproximada - às vezes parece ser 1-2 pips out ou-), o que não é uma grande questão, porque isso pode acontecer com o corretor de qualquer maneira, ao negociar ao vivo. No entanto, os resultados produzidos na guia de resultados são muitas vezes muito imprecisos, ele lhe dá os preços de entrada e saída após o spread ter sido deduzido. Mas os números não se somam, por exemplo. Comprar (1 lote) GBPCHF 2.3938. Feche em 2.4093. Lucro 1323.40. (O lucro deve ser de 155pips 1550). Parece ter uma taxa bastante alta de cálculo de lucro errada - alguns a seu favor, alguns não a seu favor. Mas a linha de fundo certamente deve ser que os números PL de backtest não podem ser confiáveis ​​no MT4 - direito Qual é a sua experiência pessoal sobre este problema - a precisão dos resultados MT4 backtest Juntado Nov 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Algumas coisas. Primeiro, o quotTest em todos os tiques e interpolar para valores mais próximos é tão bom quanto os dados que você armazenou no seu banco de dados MT4. Cada período de tempo é armazenado separadamente. Se você não tem muitos dados M1 (1 minuto) em seu banco de dados, seus resultados serão desativados substancialmente. MT4 NÃO deduz os spreads dos resultados, nem aplica os prémios de rollover diários. Você precisa ler o adesivo sobre backtesting para obter informações mais detalhadas. Registrado em maio de 2006 Status: Membro 17 Posts Oi, ao negociar gbpchf seus lucros estão em chf, que é automaticamente alterado para usd se sua conta estiver em dólares. 1550 taxa de variação de lucro usdchf é igual a 13. lucro em dólares. O mesmo é verdadeiro para cada cruz. Este é realmente o mais básico para iniciantes. Antes de tentar encontrar o holygrail no comércio automático, iniciantes, aprenda os conceitos básicos do jogo. Sem ofensa. Registrado em outubro de 2006 Status: Trader e programador de EA 158 Posts Não há nenhum problema em fazer a pergunta, o fórum é feito para isso, mas não reivindique alto sobre quotMT4 backtest inexactidões porque as pessoas podem simplesmente ler o título e obter idéias erradas. Basta perguntar antes de tirar conclusões. Junte-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 201 Mensagens Não há problema em fazer a pergunta, o fórum é feito para isso, mas não reivindique alto sobre as inexatidessões do quotMT4 backtest porque as pessoas podem simplesmente ler o título e obter idéias erradas. Basta perguntar antes de tirar conclusões. Na verdade, eu fiz algumas repetições no GBPUSD nesta manhã e os resultados no testador parecem precisas, então deve ter sido um problema com a conversão do GBPCHF. No gráfico, passando por cima dos mercados de azuis azuis e amarelos, podemos ver que MT4 deduz automaticamente o spread para cada par (por exemplo, cabo 3 pips, GBPCHF 7 pips em alpari) a partir do preço aberto da vela de um comércio Sinal (de uma maneira aproximada - às vezes parece ser 1-2 pips out ou-), o que não é uma grande questão, porque isso pode acontecer com o corretor de qualquer maneira, ao negociar ao vivo. O que eu quis dizer é que, digamos, com o GBPCHF alparis spread é 7 pips. Se eu tiver um sinal longo ao abrir a nova barra, em 2.4460, o marcador comercial do backtest no gráfico mostra que eu cheguei em 2.4467. Está consistentemente mostrando esta diferença de 7 pip entre o aberto da barra (preço de lance) e meu preço de preenchimento. Portanto, parece ser a contabilização do spread de 7 pips em trocas compradas (ou seja, 7 diferenças de pip entre o preço de oferta e de venda). O mesmo está acontecendo no GBPUSD, mas com um 3 pip em vez de um spread de 7 pip. Obviamente, em negociações de curto prazo, você está vendendo, então fique cheio ou muito clode ao preço do lance gráfico. Você está dizendo que isso é apenas uma coincidência, e isso não é de fato o MT4 que contabiliza o spread. Se assim for, por que ele está mostrando essa diferença consistente, quotpip spread sizequot no preço que o bar abre, e o preço que meu longo comércio obteve At Novembro de 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Pode ser codificado para a EA. Você pode configurar TP e SL para contabilizar um spread, mas o preço nem sempre atingirá esses valores. (Em outras palavras, não é uma boa prática.) Inscrito em agosto de 2006 Status: Membro 27 Posts Eu tenho um problema com a compilação 207, o testador gera carrapatos que estão longe fora das barras, algumas vezes até 26 pips de distância. Veja imagens em anexo. Eu uso o modelo tick-by-tick, 90 qualidade de modelagem. O testador original é executado no Daily TF. O testador produz resultados execllent, mas isso está longe do real. Alguém experimentou o mesmo problema Juntou-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 201 Posts Pode ser codificado no EA. Você pode configurar TP e SL para contabilizar um spread, mas o preço nem sempre atingirá esses valores. (Em outras palavras, não é uma boa prática). Então, se a compra, por exemplo. 7 pips (o número de pips específicos para o par de moedas em questão) acima da vela aberta, como eu descrevi, não é alparis MT4 tendo em conta a propagação dentro do backtest, e é apenas uma coincidência (parece ser uma coincidência muito grande para Eu), e vamos dizer que a propagação não é contabilizada na minha e, onde eu faço permissões para definir o spread Juntado a agosto de 2006 Status: Membro 27 Posts Sim, eu vi um comportamento semelhante quando eu carreguei o histórico para a plataforma MT4 do corretor que usa Tempo diferente, como o histórico da Alpari carregado para a plataforma IBFX sem conversão de tempo. Eu uso a mesma conta de demonstração para testar por cerca de um ano e não carreguei dados históricos do centro de histórico por um longo período de tempo, pois eu costumo registrar dados de 8221, então ele é baixado automaticamente. Dê uma olhada nos resultados do testador em anexo, que estão longe de ser verdade. Isso pode acontecer se as cotações que você carregou do histórico não são as mesmas que em tempo real. Isso aconteceu comigo de tal maneira: em uma conta eu executo um teste com base em dados históricos. Então eu mudei a conta e execute outro teste, então ele ainda usa os dados anteriores, mesmo que os dados da outra conta sejam diferentes (não sei se a minha explicação é clara). De qualquer forma, para se livrar disso, você só precisa marcar o Box quotRecalculatequot e depois execute o teste. Sim, eu vi um comportamento semelhante quando eu carreguei o histórico para a plataforma MT4 do corretor que usa tempo diferente, como o histórico da Alpari carregado para a plataforma IBFX sem conversão de tempo. Eu uso a mesma conta de demonstração para testar por cerca de um ano e não carreguei dados históricos do centro de histórico por muito tempo, pois muitas vezes eu recálculo de dados, então ele é baixado automaticamente. Tenha uma olhada nos resultados do testador em anexo, que estão longe de ser verdade. Eu não passei tempo para olhar muito em detalhes na declaração, mas acho que esse é o problema clássico de que não temos dados de tick e mesmo que você tenha 90 modelos de qualidade, MT4 Quotestimatequot os tiques dentro da vela M1. E se você tem uma EA de escalação que é sensível a 1 ou 2 carrapatos, você obterá resultados errados. Pessoalmente, para não cair nessa armadilha, uso as seguintes soluções: - sem EAs de escalabilidade com poucos alvos de pips - use os valores de abertura das velas (com qualidade 90 você tenha um valor confiável a cada minuto) e desencadeie suas entradas de acordo com Esses pontos e não as estimativas MT4. Eu não sei o que é significado exatamente por quotdeductquot a propagação e, mesmo se o spread não é deduzido depois, é claro, levado em conta caso contrário o MT4 será totalmente inútil. OK, de volta ao básico. Você compra em Ask e Sell at Bid (a diferença é o spread) Então, jimbil, quando você vê 2.4460 em seu gráfico, é a Licitação, e se você comprar, você compra no Ask que é 2.4467 (normal se o spread for 7) . Então, o testador MT4 leva em consideração a propagação. (Nada é codificado na EA), isso é exatamente o que acontece, e como você diz, é MT4 levando em conta a propagação. Gostaria que os membros da FF verificassem seus fatos antes de responderem a uma pergunta, como neste caso eu estava certo. Tdion estava errado e estava afirmando que era eu quem estava errado. Verifique seus fatos antes de tentar dar um conselho de ajuda, por favor. Eu não perdi tempo para olhar muito em detalhes na declaração, mas acho que esse é o problema clássico de que não temos dados de marca e, mesmo que você tenha 90 qualidade de modelagem, o MT4 citará os tiques dentro da vela M1. E se você tem uma EA de escalação que é sensível a 1 ou 2 carrapatos, você obterá resultados errados. Pessoalmente, para não cair nessa armadilha, uso as seguintes soluções: - sem EAs de escalabilidade com poucos alvos de pips - use os valores de abertura das velas (com qualidade 90 você tenha um valor confiável a cada minuto) e desencadeie suas entradas de acordo com Esses pontos e não as estimativas MT4. Obrigado, suas opiniões que são absolutamente corretas, vou levá-las em conta para os desenvolvimentos futuros. Mas parece-me que a questão do testador atual pode estar relacionada a erros internos. Por favor, veja a imagem abaixo para entender como ela troca: